Heath Jarrow Morton (HJM) : Calcul de la valeur d'une option sur un swap de matière première.

Notre projet est un programme qui permet de calculer le prix d'une option sur un swap de matière première.

Pour créer notre programme, nous nous sommes appuyés sur l'étude réalisée par Karl Larsson.

Dans son étude « Approximative valuation of swaption », Karl Larsson présente une méthode pour approximer ce prix de manière précise et rapide.

En effet, l'utilisation du modèle Heath Jarrow Morton d'habitude utilisé pour décrire la courbe des taux d'intérêts forward permet une...

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Par : ECE Paris

Thèmes liés : calcul taux d interet

Le swap de taux vanille | Finance de marché #12

Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le swap de taux vanille qui est une option sur taux d'intérêt ;) !

ABONNEZ-VOUS à ma chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos : https://www.youtube.com/channel/UC3LBYwuqn43jriQbk0B8fUg

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Par : Gère ton éco

Thèmes liés : swap de taux d interet

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Impact des taux d’intérêts négatifs sur les swaps

Pour plus d'articles et news, http://kerius-finance.com/blog

Depuis le 21 avril 2015, l’Euribor 3 mois fixe en territoire négatif. Certain problèmes « techniques » liés aux swaps de taux, jusqu’à présent théoriques, vont apparaître rapidement, en gestion et en IFRS. Plusieurs types de solutions existent selon les cas.

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions après avoir vu la vidéo réalisée par KERIUS Finance et FinHarmony.

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Par : Sébastien Rouzaire

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